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金證 RTGS 結算業務軟件

方案概要

2016 年 5 月 23 日深市公司債券結算模式進行調整,公司債、企業債(含可分離交易的可轉換公司債)以及可交換公司債,以上債券品種的現貨交易結算模式將按照掛牌方式進行區分,即:雙邊掛牌的債券進行多邊凈額擔保結算、單邊掛牌的債券進行實時逐筆全額結(RTGS)。 上海市場自 2012 年 6 月開始推出 RTGS 業務,在私募債和低等級公司債券托管量快速增長與債券質押式協議回購資金管理功能獲得市場認可的情況下,RTGS業務量自2016年2月飛速增長。金證作為優質的 IT 服務商,為滿足券商實現 RTGS 業務的實時清算功能,更好地提高投資者體驗以及防范透資風險,對交易系統做了相應調整。

 

 

主要應用

證券公司
實時逐筆全額交收(RTGS)為證券公司提供了根據資金頭寸自行選擇交收順序的機制,提高券商作為結算參與人資金管理的主動性。 同時,實時清算的模式也有利于券商防范透資風險,加強交易風險控制,符合監管要求。
投資者實時逐筆全額(RTGS)實現了資金的即時可取,提高了投資者資金使用效率,提升了投資者體驗。

 

方案優勢

 W 版交易系統改造

參數權限管理,新增系統級公參“RTGS 實時可取”,用于控制所有客戶 RTGS 交收后是否實時增加資金余額;證券初始化,證券初始化主要將設置證券的資金股份實時回報屬性和交收模式。債券實時回報屬性默認置為“賣出資金當天可用”和“買入股份當天可用”;交易控制,新增校驗機制:深圳市場,多邊凈額擔保結算產品委托報盤時校驗資金可用,單邊實時逐筆6全額結算產品報盤是校驗資金可取。上海市場,擔保交收的產品委托報盤時校驗資金可用,非擔保交收的產品校驗資金可取;新增控制邏輯:非 RTGS 的產品,賣出資金控制不允許買入 RTGS 品種;日間成交回報處理,不再給客戶資金或股份進行上賬操作,柜臺只記錄成交回報金額及股份數量清算管理;日間清算交收,日間通過機構綜合網關增量推送給集中交易系統成交回報數據,系統根據是否是 RTGS 模塊及是否開啟 RTGS 實時可取公參進行實時的清算交收及資金上下賬,在成交表中需要記錄該筆交易增加的是資金可用或是資金余額。

 

 U 版交易系統改造

參數權限管理,新增公參“RTGS 資金余額上賬控制”,0-不啟用,1-啟用。新增資金余額上賬客戶級個性化配置,用于控制單個客戶 RTGS 業務資金是否可取;交易管理,證券初始化每日日初系統支持對證券進行初始化:按照滬深市場文件設置證券的資金股份實時回報屬性和交收模式。 深圳市場比較現貨集中競價交易業務參考信息表” 和“協議交易業務參考信息表” ,上海市場比較競價平臺信息文件和協議平臺信息文件。 對僅在深圳“協議交易業務參考信息表” 和上海協議平臺信息文件中存在的債券,交收模式修改為“單邊實時逐筆全額結算”,并將此類債券的實時回報屬性置為“賣出資金當天不可用”和“買入股份當天不可用”;新增當日手工維護標記,若當日已進行過手工維護,則當日不再以行情文件更新;日間清算交收,新增 JSON 協議接口,增加 JSON 報文處理邏輯,實現清算業務數據轉換。支持日間清算數據落地,通過校驗 RTGS 交收品種及清算數據排重,對客戶日間成交金額、股份數量及相關費用實時計算,根據客戶資金余額是否上賬配置及公參配置信息,完成 RTGS 業務日間實時清算交收,并記錄交收數據明細信息及資金股份日志信息。 支持兩種模式的資金上賬,并對上賬方式進行記錄。新增資金風險控制表、日間實時清算數據表、實時待過戶成交費用表、RTGS 清算對賬結果表、深圳實時交收數據表、上海實時交收數據表。

 

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